Регрессионный анализ: прогноз релизов.

Итог за 28 сентября.

Основной индекс расходов на личное потребление (г/г) - прошлое 1,2, ожидаемое значение 1,2, факт 1,3, т. е. фактически вышел позитив относительно ожидаемого и прошлого месяца. Прогноз по РегА (1,29) тоже указывал на позитив, следовательно, он верный.

Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) - прошлое 0,3, ожидаемое значение 0,3, факт 0,3, т. е. фактически вышел нейтральный релиз относительно ожидаемого и прошлого месяца. Прогноз по РегА (0,24) указывал на негатив, поэтому его следует признать ошибочным.

Общий счет 9:5.

США: Индикатор потребительской уверенности, прогноз на 29 сентября 2015 г.

Индикатор потребительской уверенности = 77,24 + 0,59*Индекс настроения потребителей от университета Мичигана - 0,13*Число первичных обращений за пособием по безработице = 77,24 + 0,59*85,7 - 0,13*267 = 94,2.

Rкв = 0,73.

Прогноз по РегА: 94,2, что ниже предыдущего (101,5) и ожидаемого значения (96,2), т. е. предполагается негатив для индекса доллара США.

Итог за 29 сентября.

Индикатор потребительской уверенности - прошлое 101,3 (по уточненным данным), ожидаемое значение 96,2, факт 103,0, т. е. фактически вышел позитив относительно ожидаемого и прошлого месяца. Прогноз по РегА (94,2), наоборот, указывал на негатив, следовательно, он ошибочный.

Общий счет 9:6.

США: Изменение числа занятых от ADP, прогноз на 30 сентября 2015 г.

Изменение числа занятых от ADP = -162,62 - 15,03*Индекс Красной книги + 6,10*Производственный индекс ISM + 1,90*Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья + 99,65*Изменение уровня доходов населения = -162,62 - 15,03*(-1,5) + 6,10*51,1 + 1,90*(-1,4) + 99,65*0,3 = 199.

Rкв = 0,74.

Прогноз по РегА: 199, что выше предыдущего (190) и ожидаемого значения (191), следовательно, предполагается позитив для индекса доллара США.

Итог за 30 сентября.

Изменение числа занятых от ADP - прошлое 186 (по уточненным данным), ожидаемое значение 192, факт 200, т. е. фактически вышел позитив относительно значения прошлого месяца и ожидаемого. Прогноз по РегА (199)также указывал на позитив, следовательно, он верный.

Общий счет 10:6.

США: Производственный индекс ISM, прогноз на 1 октября 2015 г.

Производственный индекс ISM = 11,7 + 0,15*Производственный индекс ФРС-Филадельфии + 0,73*Индекс деловой активности в производственном секторе + 0,074*Производственный индекс ФРС-Ричмонда = 11,7 + 0,15*(-6,0) + 0,73*53,0 + 0,074*(-5) = 49,1.

Rкв = 0,84.

Прогноз по РегА: 49,1, что ниже предыдущего (51,1) и ожидаемого значения (50,8), т. е. предполагается негатив для индекса доллара США.

Итог за 1 октября.

Производственный индекс ISM - прошлое 51,1; ожидаемое значение 50,8; факт 50,1; т. е. фактически вышел негатив относительно значения прошлого месяца и ожидаемого. Прогноз по РегА (49,1) также указывал на негатив, следовательно, он верный.

Общий счет 11:6.

США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP), прогноз на 2 октября 2015 г.

NFP = -378,7 - 5,66*Сальдо баланса внешней торговли + 25,78*Объем продаж автомобилей на внутреннем рынке - 18,25*Индекс Красной книги - 35,19*Изменение объема поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов + 75,62*Изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива = -378,7 - 5,66*(-41,86) + 25,78*13,80 - 18,25*(-1,5) - 35,19*(-0,2) + 75,62*0,3 = 271.

Rкв = 0,71.

Прогноз по РегА: 271, что выше предыдущего (173) и ожидаемого значения (201), следовательно, предполагается позитив для индекса доллара США.

США: Уровень безработицы, прогноз на 2 октября 2015 г.

Уровень безработицы = 12,43 - 0,034*P/Case-Shiller + 0,010*4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице - 0,036*Оценка текущих условий от Университета Мичигана = 12,43 - 0,034*181,90 + 0,010*271,75 - 0,036*101,2 = 5,29.

Rкв = 0,94.

Прогноз по РегА: 5,29, что выше предыдущего (5,1) и ожидаемого значения (5,1), т. е. предполагается негатив для индекса доллара США.

США: Изменение средней почасовой оплаты труда, прогноз на 2 октября 2015 г.

Изменение средней почасовой оплаты труда = 33,9 - 0,009*Производственный индекс ISM-Нью-Йорк + 0,70*Продажи 7-летних облигаций - 0,00002*Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики - 0,56*Доля экономически активного населения = 33,9 - 0,009*51,1 + 0,70*2,51 - 0,00002*3254 - 0,56*62,6 = 0,27.

Rкв = 0,61.

Прогноз по РегА: 0,27, что примерно соответствует предыдущему значению (0,3) и выше ожидаемого значения (0,2), следовательно, предполагается умеренный позитив для индекса доллара США.