Гридер

[quote="WWolf"]S, а как так вышло что конечный результат разный? :)[/quote]
На картинке не видно цифры конечного результата (как в первом, так и во втором случае). Видны цифры нарисованной тестером шкалы. Шкала немного другая видимо из-за того, что конечная дата тестирования другая, прошло несколько дней.
Никогда не рассматривал тестер как точный измерительный инструмент.

[quote="S"]На картинке не видно цифры конечного результата (как в первом, так и во втором случае). Видны цифры нарисованной тестером шкалы. Шкала немного другая видимо из-за того, что [b]конечная дата тестирования другая, прошло несколько дней[/b]...[/quote]Ну вот, приехали... Похоже, что пока мы ждали публикации скрина, ты совершенно забыл с чего начался наш разговор и какой вопрос был ключевым, из-за которого собственно и понадобились скрины?
Прийдётся напомнить - я просил выложить два скрина ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТЕСТА этого советника, но один график - сделанный индикатором эквити в режиме визуализации, а второй - график баланса из расширенного отчёта тестера, желательно в комплекте с самим отчётом - это удобнее всего сделать, сохранив отчёт в формате MHT, т.е. одним файлом (если не знаешь как, не заморачивайся, можно и двумя))).
Без этого просто СРАВНИВАТЬ НЕЧЕГО а потому и говорить вроде как не о чем....

[quote="4x_trader"] я просил выложить два скрина ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТЕСТА [/quote]
Насколько я понял, целью является получить конечные значения эквити двумя способами. И поскольку методы являются разными, в конечных значениях эквити,предположительно, должны быть различия. Пока увидел в обоих случаях одну и ту же цифру 5876.65

[quote="S"][quote="4x_trader"] я просил выложить два скрина ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТЕСТА [/quote]
Насколько я понял, целью является получить конечные значения эквити [b]двумя способами[/b]. И поскольку [b]методы являются разными[/b], в конечных значениях эквити,предположительно, должны быть различия. Пока увидел в обоих случаях одну и ту же цифру 5876.65[/quote]Насколько понял я - ты не совсем правильно понял цель... Конечная цифра при выкладывании скринов ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТЕСТА будут одинаковыми по определению.))) Они никак не могут получиться разными.
В чём отличие:
- индикатор эквити рисует график фиксируя значения эквити через равные промежутки времени, зависящие от таймфрейма, по ценам открытия.
- график отчёта тестера МТ4 фиксирует значения эквити только в моменты закрытия позиций, что приводит к очень большой погрешности определения просадок, причём в сторону "приукрашенных" значений.
Именно на это я обращал внимание ранее и предложил сравнить результаты таким способом.
За скрины спасибо, но они снова ничего не скажут, т.к. мы видим лишь конечные фрагменты, а [b]собирались сравнить значения МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОСАДКИ за весь период теста. Одну цифру взять из отчёта, а вторую - из графика эквити и убедиться в лживости статистики отчёта.[/b] Вот какова была цель.

[quote="4x_trader"][b]собирались сравнить значения МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОСАДКИ за весь период теста. Одну цифру взять из отчёта, а вторую - из графика эквити и убедиться в лживости статистики отчёта.[/b] [/quote]
По максимальной просадке же в прошлой картинке было все нарисовано. Цифры на желтых линиях: (3405.71-2250.54)/3405.71=34%. Цифра из отчета тестера - 36%. Разница между ними 5%. Здесь и погрешность измерения и (плюсом) та погрешность, о которой говорите вы. Случай может не очень наглядный, но, соглашусь, в иных случаях разница может более существенной.

Пусть даже мне так и не удалось увидеть то, о чем просил, но положительный результат нашего обсуждения уже виден:
- теперь ты легко выкладываешь на форум скрины в компактном формате PNG
- освоил вставку в советник строк кода, необходимых для работы индикатора эквити в тестере
- научился использовать и анализировать показания этого индикатора
- понял, в чём причина расхождений статистики отчёта тестера и индикатора эквити, и что именно этот индикатор покажет более реальную картину состояния счёта в сравнении с графиком тестера.
Я этому очень рад и, надеюсь, что приобретённые навыки помогут тебе в создании или поиске надёжного советника для реальной торговли. Успехов!

[quote="4x_trader"]Гридеры отложками торгуют обычно - нет смысла извращаться с качеством тестирования, достаточно просто на минутках все тики, но тестить все тики на часе - это, конечно абсурд, такого делать нельзя однозначно.[/quote]
Такое ощущение, что вы подвели итог и решили попрощаться. А я еще хотел сверить свои "шаблоны мышления" по поводу качества моделирования. Что означает фраза "тестить все тики на часе - это, конечно абсурд". Может, если сказать поподробнее, то станет понятнее.

[quote="S"]... Что означает фраза "тестить все тики на часе - это, конечно абсурд". Может, если сказать поподробнее, то станет понятнее.[/quote]Дискутировать на эту тему можно бесконечно долго, но главное постараюсь сформулировать в одном предложении - тестер стратегий МТ4 не позволяет тестировать советники на реальной тиковой истории, он ВСЕГДА генерирует свои тики исходя из опорных точек Open-High-Low-Close бара и Volume (количество тиков в баре). [b]Если трейдеру вздумалось тестировать на ТФ 1 час в режиме "все тики", а история котировок младших ТФ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД недоступна, то ожидать сколько-нибудь приближенной к реальности сгенерированной последовательности тиков просто невозможно[/b]. Именно это я и имел в виду в цитируемой тобою фразе.

Могу порекомендовать для более детального изучения вопроса следующие статейки:
- Можно ли доверять тестеру стратегий в mt4? [url]http://like-to-trade.ru/tester-strateghiy-v-mt4/[/url]
- Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 [url]http://www.mql5.com/ru/articles/75[/url]
Алгоритм генерации тиков в МТ4 не был опубликован, но, надо полагать, он ненамного отличается от описываемого в этой статье, а если и отличается, то, скорее всего, в худшую сторону...)))
- Можно почитать и "Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" (ссылку на сторонний форум не даю, Гугл поможет...)
- Можно набрать в Гугле "Алгоритм моделирования тиков в МТ4" [u]в кавычках[/u] - будет практически одна ссылка как раз о моделировании тиков на H1 в случае отсутствия истории младших ТФ...

[quote="4x_trader"]Если трейдеру вздумалось тестировать на ТФ 1 час в режиме "все тики", а история котировок младших ТФ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД недоступна, то ожидать сколько-нибудь приближенной к реальности сгенерированной последовательности тиков просто невозможно[/quote]
Это все понятно. Вопросов нет.
Я хотел поговорить о другом. Как это покороче сформулировать.
Если тестируется пипсовочный советник, или советник с мелким тралом, или в каком то ином случае, когда размер фиксируемой прибыли сравним с погрешностью, которая возникает при моделировании, то качество моделирования играет определяющую роль.
В остальных случаях, ну например, при тестировании на Н1 "все тики" (при этом все младшие ТФ загружаются, М1 в том числе) и с цветовой полосой достаточно зеленой (хотя и указывается n/a), качество моделирования не настолько сильно искажает результаты. И общие результаты тестирования вполне адекватные.