Создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это?

[quote="4x_trader"]Вынужден ВСЕХ разочаровать... [b]Тестер МТ4 не предназначен для тестирования советников, использующих показания индикаторов с разных ТФ!!![/b]
Результаты такого тестирования никогда не совпали бы с его торговлей в режиме онлайн.
Ориентироваться можно лишь на значения индикаторов рабочего ТФ с пропорционально увеличенными периодами. При тестировании экспертов, использующих индикаторы на старших ТФ происходит "подглядывание" в будущее, чего в онлайн никогда не будет...)))
Почитайте статейку [url=http://articles.mql4.com/ru/144]"Мой первый грааль"[/url] - где-то там, если не ошибаюсь (может быть в другой статье...), об этом подробно рассказывалось...[/quote]
Хм.. ясно, спасибо, переделаю.
Т.е. вместо iADX(0,PERIOD_D1,70,0,0,1) используем iADX(0,PERIOD_H1,70 * 24,0,0,1) ?

Свёл к одному периоду.
Полтора года по еврюсд. Потестю теперь на каком-нить демо.
[attachment=0]TesterGraph.gif[/attachment]

[quote="Nusferatus"]...Т.е. вместо iADX(0,[b]PERIOD_D1,70[/b],0,0,1) используем iADX(0,[b]PERIOD_H1,70 * 24[/b],0,0,1)?[/quote]Такой вариант [b]при тестировании на H1 [/b]должен показывать более правильные результаты ИМХО.

[quote="4x_trader"][quote="Nusferatus"]...Т.е. вместо iADX(0,[b]PERIOD_D1,70[/b],0,0,1) используем iADX(0,[b]PERIOD_H1,70 * 24[/b],0,0,1)?[/quote]Такой вариант [b]при тестировании на H1 [/b]должен показывать более правильные результаты ИМХО.[/quote]
Спасибо! А индюки на график нужно выкладывать самостоятельно или всё таки не обязательно?

[quote="Nusferatus"] А индюки на график нужно выкладывать самостоятельно или всё таки не обязательно?[/quote]Для работы советника не имеет значения, имеются ли используемые индикаторы на чарте - они лишь обязаны быть в скомпилированном виде в папке experts.

[quote="4x_trader"]Вынужден ВСЕХ разочаровать... [b]Тестер МТ4 не предназначен для тестирования советников, использующих показания индикаторов с разных ТФ!!![/b] [/quote]

позвольте с Вами не согласиться. Возьмите любой советник и добавьте в него условия входа/выхода с другого таймфререма - сразу увидите разницу...

если не верите мне - спросите у разработчиков, Rosh отвечал на это [url]http://forum.mql4.com/ru/31017/page9[/url]

[quote]Почитайте статейку [url=http://articles.mql4.com/ru/144]"Мой первый грааль"[/url][/quote]

в этой статье речь идет несколько о другом, а именно, что тестер не учитывает проскальзывания (реквоты): "потому что он находится в большой зависимости от характера поставляемых котировок и связанного с этим рекотирования".

ни индикаторов, ни совмещение таймфреймов автор статьи не использовал...

[quote="Влад"]позвольте с Вами не согласиться. Возьмите любой советник и добавьте в него условия входа/выхода с другого таймфререма - сразу увидите разницу... ...[/quote]
Разницу-то я увижу, в этом я не сомневаюсь, но и разница между тестированием на истории и торговлей онлайн проявится обязательно.
Кстати, я сразу уточнил: [quote="4x_trader"]... [b]Тестер МТ4 не предназначен для тестирования советников, использующих показания индикаторов с разных ТФ!!![/b] Во всяком случае, [b][u]это не очень-то просто сделать корректно[/u][/b]...[/quote] И дал ссылку [url=http://articles.mql4.com/ru/424]"Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать"[/url], где об этом пишется...
Использование индикаторов на текущем фрейме с пропорционально увеличенным периодом в любом случае работает точнее и тестировать гораздо удобнее - меньше неожиданных подвохов со стороны МТ4. ))
Об этом можно говорить долго и много, но это обсуждение выходит за рамки топика...

Я исправил все индюки - те, которые юзали иные таймфреймы переведены на текущий с пропорциональным увеличением периода. Результат получился лучше.
На демке заработал бот - уже открыл что-то, уже минус 125 баксов висит :lol:

[quote="4x_trader"]Об этом можно говорить долго и много...[/quote]

тут вопрос вот в чем, я будучи новичком, прочитав, что бесполезно использовать тестер стратегий для торговой системы, которая подразумевает анализ более одного таймфрейма (например, ТС "три экрана Элдера"), ограничиваюсь одним фреймом и трачу кучу времени, чтобы провести даже грубый анализ своей торговой системы...

согласитесь, что "тестер дает погрешность" и "тестировать НЕЛЬЗЯ" - это не одно и то же...

[quote="Влад"]... прочитав, что бесполезно использовать тестер стратегий для торговой системы, которая подразумевает анализ более одного таймфрейма ... трачу кучу времени, чтобы провести даже грубый анализ своей торговой системы...[/quote]В режиме "по умолчанию" тестер непригоден для тестирования мультитаймфреймовых ТС - в этом я убедился не только прочитав, но и прощупав...
Да, существуют способы обойти ограничения и неприятные особенности тестера в этом плане, например, используя эксперт, создающий файлы котировок старших ТФ в процессе тестирования и открывая оффлайн чарты старших ТФ - это для визуализации торговли, очень полезное направление. Лучше один раз увидеть, чем много раз прооптимизировать ТС на получение максимальной прибыли...))
Самый главный недостаток использования значений индикаторов со старших ТФ кроется даже не в тестере, а в том, что эти значения, грубо говоря, "перерисовываются"... Вам ведь прекрасно известно, что пока не завершится формирование текущего бара старшего ТФ, значение индикатора будет переписываться... Используя на H1 показания индикаторов с H4 получим перерисовку до 4 баров, а с D1 - аж 24!!! Вас это не смущает? ))
А если повторить тест сдвинув лишь время на часок-другой??? Получите совершенно другие результаты, а почему? Сдвинется время формирования баров и изменятся значения индикаторов старших ТФ. Какое же это тестирование, если имея тот же график цены мы получим разные результаты? Именно поэтому я и рекомендую (а не настаиваю!) использовать индикаторы на текущем основном ТФ с пропорциональным изменением их периода. Визуально такие "тяжёлые" индикаторы не всегда хорошо читаются - бывает полезно сжать временную шкалу, но для экспертов это не проблема, они оперируют цифрами.
[quote]согласитесь, что "тестер дает погрешность" и "тестировать НЕЛЬЗЯ" - это не одно и то же[/quote]Влад, я буду очень удивлен, если Вы в моих сообщениях найдёте фразу "тестировать НЕЛЬЗЯ" - каждый волен сам распоряжаться своим временем и делать то, что ему заблагорассудится. Своё аргументированное мнение по обсуждаемому вопросу я высказал, но оно, если сформулировать кратко будет таким: "[b]НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ результатам тестирования при использовании значений индикаторов со старших ТФ[/b]", впрочем, если ещё точнее - [b]Я НЕ ДОВЕРЯЮ[/b], а Вы можете иметь своё собственное мнение, оспаривать которое я не буду, но выскажу своё, если они будут существенно отличаться. ))