Создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это?

[quote="4x_trader"][b]НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ результатам тестирования при использовании значений индикаторов со старших ТФ[/b][/quote]

так ведь это совершенно другое дело. я два года тому назад писал статью на тему: "Подводные камни автотрейдинга" с подробными выкладками - почему результаты тестирования разнятся с реальными сделками советника... статья было опубликована в известном журнале конкурирующей компании...

я не хочу заострять внимание на точности тестирования или погрешностях, когда я говорил о тестировании с учетом других таймфреймов, я имел ввиду следующее:

рассмотрим систему торговли на скользящих средних, в торговом терминале есть стандартный советник Moving Average. берем его и тестируем на часовом графике и получаем какой-то результат

[attachment=2]ScreenHunter_02 Aug. 10 22.08.gif[/attachment]

обратите внимание - советник открывает сделки в обе стороны - покупает и продает

[attachment=1]ScreenHunter_03 Aug. 10 22.08.gif[/attachment]

теперь я ввожу в систему фильтр в виде скользящей средней с периодом 200 с дневного графика

//---- get Moving Average
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
ma2=iMA(NULL,1440,200,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//---- sell conditions
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma && Close[1]<ma2 )
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
return;
}
//---- buy conditions
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma && Close[1]>ma2)
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
return;
}

[attachment=0]ScreenHunter_05 Aug. 10 22.15.gif[/attachment]

и советник в точности исполняет мои указания - он не открывает сделок в продажу...

Влад, пардон. Я сути не уловил.. Ну да - фильтруем по машке, машка длинная у нас ниже цены - значит все сделки покупка. А косяки тестера в чём?

Можно в двух словах - почему тестирование и работа в реал-тайме робота отличаются? И насколько отличаются они?

а мне интересно знать, почему тестирование робота и его реальная прибыльность иногда вообще очень сильно отличаются. Тестировал некоторые на истории - сплошная прибыль, а включил на демке два таких "прибыльных" - до недели слив депо.

[quote="Nusferatus"]Влад, пардон. Я сути не уловил.. Ну да - фильтруем по машке, машка длинная у нас ниже цены - значит все сделки покупка. А косяки тестера в чём?[/quote]

в этом примере - тестер нам позволяет верно представить общую идею системы, т.е. - тестер - РАБОТАЕТ!

[quote="Nusferatus"]Можно в двух словах - почему тестирование и работа в реал-тайме робота отличаются? И насколько отличаются они?[/quote]

[quote="Шаман"]а мне интересно знать, почему тестирование робота и его реальная прибыльность иногда вообще очень сильно отличаются. Тестировал некоторые на истории - сплошная прибыль, а включил на демке два таких "прибыльных" - до недели слив депо.[/quote]

причин может быть несколько, основные:
1. тестер не учитывает проскальзывание, и, если для позиционных и долгосрочных стратегий это не принципиально, то для пипсовщиков может быть смертельно
2. если Вы не пишите советник самостоятельно, а приобретаете "впаренный" Вам "Грааль", то в нем скорее всего используется проблема нулевого бара или того хуже - временной сдвиг, когда советник берет данные из истории, анализирует их и выдает исторический результат как текущий.
3. если тестирование происходит на терминале брокера, предоставляющим плавающий спред, то точно провести тестирование, практически невозможно. Когда Вы начинаете тестировать систему - тестер захватывает текущие котировки. Например, по евро/доллару он поймал спред 0.8 пипса и для пипсовочной стратегии выдает Вам отличные результаты. Вы ставите его торговать ночью и в реалии спред расширяется до 5 пипс, т.е. в несколько раз - в результате - прибыльная стратегия становится убыточной. Изменение котировки на 1 пипс ухудшает работу пипсовщика в 2 раза!
4. Надо понять и уяснить главное: когда проводится тестирование в «тестере стратегий» - это всего лишь моделирование с использованием исторических данных, а не безусловный факт работоспособности системы. При любом моделировании возможны ошибки или архитектурные ограничения и запреты.
Тестирование использует исторические данные. Причем, чем больше тиковой истории хранит торговый терминал, тем выше качество моделирования. Таким образом, мы всегда имеем информацию только о прошлом (причем не совсем достоверную), но не имеем никакой информации о будущем, как и в реальной торговле. С приходом каждого нового тика (изменения цены) в тестере мы перемещаемся в настоящем на новое известное время и получаем новые цены. Каждый новый тик строит Настоящее, увеличивается информация о Прошлом, но по-прежнему впереди темное неизвестное Будущее.
В каждый момент времени тестер видит корректную цену Open, корректные максимальную и минимальную цены, равные текущему High и Low и последнюю известную цену Bid, равную текущей цене Close, которая меняется до закрытия бара.
Но, если у вас имеется вся тиковая история по интересующему инструменту и мощный процессор, то тестер с большой вероятностью покажет, как бы вела себя конкретная система в прошлом.
Для внутридневных стратегий обязательным условием тестирования является тестирование методом «все тики» с качеством моделирования 90%.
если у вас есть сомнения в правильности работы советника – воспользуйтесь визуальным тестированием. Вы увидите процесс тестирования, таким как он есть, а не таким, как вы его представляете.
При тестировании в режиме визуализации вы можете увидеть, например, что показания индикатора в советнике при тестировании и показания индикатора на онлайновом графике не совпадают. Почему это происходит? Одна из ошибок при написании индикаторов - некорректный расчет значений индикатора и нарушения в логике. Такая ситуация приводит к тому, что индикатор начинает "врать" со временем, в нем начинают накапливаться ошибки. Другими словами, индикатор вчера показывал другие значения, нежели значения на том же участке сегодня. Этим грешат многие пользовательские индикаторы, за которыми охотятся любители «Граалей».
Индикаторы в тестере рассчитываются "на лету" как при онлайновой работе.
Тестировать стратегию необходимо на том терминале и у того брокера, где у вас открыт торговый счет. В случае с плавающем спредом, тестирование желательно проводить в выходной день, когда котировки стоят (не изменяются). Одной из причин того, что прибыльный советник у одного брокера, вдруг оказывается убыточным у вашего брокера, состоит в следующем.
Для моделирования тестер использует данные из fxt-файла. Обычно этот fxt-файл генерируются самим тестером на основании имеющейся истории в файлах с расширением *.hst (history). Но если подготовленный fxt-файл сгенерирован в другой тайм-зоне, или по котировкам другого брокера, и при этом данные в этом fxt-файле не соответствуют данным в существующих hst-файлах - то возможны всякие казусы. Обычно такое бывает после ручного импорта и переконвертирования котировок из сторонних источников.
Например, в советнике происходит обращение к функции iOpen(NULL, PERIOD_D1,1) или iHighest(NULL,PERIOD_D1,MODE_HIGH,20,1). Выражение iOpen(NULL, PERIOD_D1,1) запрашивает цену открытия вчерашнего дня на том же символе, на котором происходит тестирование. Выражение iHighest(NULL,PERIOD_D1, MODE_HIGH,20,1) дает индекс дневного бара, который имеет самый высокий High на протяжении 20 баров начиная с первого (вчерашнего дня). Обе функции в тестере вычисляются на основании данных из hst-файлов.
И если файл fxt не соответствует хранящейся истории в hst-файлах (в данном примере данные по EURUSD1440.hst), то в тестере будут совсем другие цены. Получаются две разные истории - одна в тестере и другая в файле EURUSD *.hst.
Важно: для корректного тестирования необходимо соответствие между данными в fxt и hst файлах. Нежелательно использовать кусочный импорт котировок из сторонних источников. Используйте штатный History Center с минутной историей котировок. Минутные котировки из History Center автоматически пересчитываются во все таймфреймы и конвертируются в таймзону текущего счета, что обеспечивает отсутствие "временных сдвигов".
Перед началом тестирования убедитесь, что подкачаны все необходимые ценовые данные других тайм-фреймов, и эти данные являются корректными. Штатный History Center обеспечивает корректность всех таймфреймов, так как автоматически пересчитывает из минуток все остальные периоды.

Кроме того, не следует забывать, что тестирование не может учесть такие факторы, как проскальзывание, невыполненные приказы и скачкообразные изменения цен.

Исходя из этого, в автотрейдинге, как и в обычной торговле, целью является не совершение большого количества сделок, а регулярное извлечение прибыли не зависимо от условий изменяющегося рынка.

Ясно, спасибо! Я тестирую на 3х различных дц, использующих разные дата центры(ну по крайней мере мне так кажется), пытаясь при одних и тех же настройках робота получить примерно одинаковые результаты на всех..

[quote="Влад"]...чем больше [b]тиковой истории [/b]хранит торговый терминал, тем выше качество моделирования...[/quote][quote]...если у вас имеется [b]вся тиковая история по интересующему инструменту [/b]и мощный процессор, то тестер с большой вероятностью покажет, как бы вела себя конкретная система в прошлом.[/quote]Влад, подскажите, если не секрет, где Вы можете взять [b]тиковую[/b] историю хотя бы ФрешФорекса??? Её нет ни в клиентском терминале, ни на сайте ФФ... Даже достоверная минутная история доступна лишь за очень ограниченный период времени...
Допустим, [b]тиковая[/b] история у Вас имеется, сами накопили каким-то образом или скачали с Дукаскопи, подскажите, КАК Вы будете использовать её в тестере МТ4, не приспособленном для тестирования по ней? В тестере МТ4 тики моделируются на основе доступной минутной истории в лучшем случае а то и более старших ТФ, если минутной нет, и совершенно не соответствуют реальной тиковой истории тестируемого периода.
Вероятно, Вы имели в виду всё-же минутную, а не тиковую историю...
[quote]... мы всегда имеем информацию только о прошлом (причем не совсем достоверную), но [b]не имеем никакой информации о будущем, как и в реальной торговле[/b].[/quote]Любопытное заявление... Если это утверждение верно, то каким образом, по-вашему, работает в тестере индикатор [url=http://codebase.mql4.com/ru/6305]BackToFuture[/url], показывающий то самое "недоступное в тестере будущее"? )) Кстати, подобным образом поступают некоторые тестерные "граали", написанные "умельцами" на продажу...
[quote]В случае с плавающем спредом, тестирование желательно проводить в выходной день, когда котировки стоят (не изменяются).[/quote]В случае плавающего спреда тестировать можно в любой день просто отключив компьютер от сети интернет... Более того, можно выставить любой нужный спред для проверки уязвимости ТС к большим спредам - см. здесь: [url=http://forum.mql4.com/ru/25205]"TakeMySpred - любой спред, даже отрицательный !!!"[/url].

[quote="4x_trader"]Влад, подскажите, если не секрет, где Вы можете взять [b]тиковую[/b] историю хотя бы ФрешФорекса??? [/quote]

вариантов масса:
1. обратиться в техподдержку ФФ
2. Вот тут тики лежат [url]http://ratedata.gaincapital.com/[/url], перегоняете их
в файлы .fxt для тестера
3. с помощью эксперта [url]http://forum.mql4.com/ru/4773[/url]
4. Сборщики тиков [url]http://forum.mql4.com/ru/10009[/url]
5. Сборщик тиков [url]http://codebase.mql4.com/ru/404[/url]
6. пример использования [url]http://articles.mql4.com/ru/537[/url]
7. вот здесь есть про это [url]http://www.mql5.com/ru/forum/1031/page2[/url]
8. Индикатор ft.Ticker [url]http://forextools.com.ua/trading/ticks/ticker.html[/url]

[quote] каким образом, по-вашему, работает в тестере индикатор [url=http://codebase.mql4.com/ru/6305]BackToFuture[/url], показывающий то самое "недоступное в тестере будущее"? [/quote]

под будущем я понимал достоверное предсказание, где будет находится цена в определенный промежуток времени, а художества Дениса создаются простой функцией Shift - сдвигом, на который способны любой из 96 индикаторов терминала, начиная с мувингов...

[attachment=1]ScreenHunter_07 Aug. 12 00.48.gif[/attachment]

лучше реальное настоящее, чем фантастическое будущее...

[attachment=0]ScreenHunter_08 Aug. 12 01.19.gif[/attachment]

[quote="Влад"]вариантов масса:
1. обратиться в техподдержку ФФ...[/quote]
Сама по себе потенциальная возможность получения тиковой истории сомнений не вызывает, НО ведь речь-то шла не столько об этом, сколько о другом:
Вы в своей статье в [url=http://files.mail.ru/O996MQ]журнале[/url] и цитатой из неё чуть выше на нашем форуме утерждаете, что [b]"чем больше [u]тиковой[/u] истории хранит торговый терминал, тем выше качество моделирования"[/b]
Я очень в этом усомнился, поскольку знаю, что клиентский терминал МТ4 тиковую историю НЕ ХРАНИТ вообще и не использует в тестере. Более того, даже если мы раздобудем тиковую историю любым из предложенных Вами способом или иначе, мы не сможем заставить тестер использовать её, он всё-равно будет эмулировать свои тики на основе минутных OHLC или даже более старших ТФ в случае отсутствия минуток.
Штатный History Center позволяет загрузить только минутную историю в лучшем случае, да и то не всегда стыкующуся с реальной историей конкретного ДЦ и лишь за довольно ограниченный период времени - это имеет место быть у ФФ, к сожалению. Таким образом, Ваше предложение [b]"Тестировать стратегию необходимо на том терминале и у того брокера, где у вас открыт торговый счет"[/b] также далеко не всегда выполнимо.
Приведенные Вами ссылки, в т.ч. на обсуждение алгоритма ГЕНЕРАЦИИ тиков в тестере МТ5 лишь подтверждают невозможность тестирования на реальной тиковой истории, а посему все усилия по её "добыванию" становятся практически бесполезны.
Я бы понял, если бы это была опечатка, и Вы имели в виду минутную историю, но, как я понял, Вы настаиваете на тиковой...
Не понятно, для чего Вами был приведен скрин тестерного грааля, явно заглядывающего в "тестерное будущее", как и индикатор BackToFuture, хотя пишете, что такое якобы невозможно.