Создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это?

Специально для тех, кто умеет использовать тиковую историю в тестере и захочет поделиться с нами способом её применения, выкладываю таковую (EURUSD июнь и июль 2011), любезно предоставленную теподдержкой ФрешФорекс:
- [url=http://files.mail.ru/QIP501]EURUSD история тиков за июнь[/url]
- [url=http://files.mail.ru/HFFPD1]EURUSD история тиков за июль[/url]

[quote="4x_trader"]
Не понятно, для чего Вами был приведен скрин тестерного грааля, [/quote]

считаете, что реальное удвоение депозита за 10 дней плохой результат?

[attachment=2]ScreenHunter_10 Aug. 12 18.03.gif[/attachment]

[attachment=1]ScreenHunter_11 Aug. 12 18.03.gif[/attachment]

[attachment=0]ScreenHunter_12 Aug. 12 18.03.gif[/attachment]

просто я сумел использовать тестер в своих целях, а Вам слабо?
как говорил Паниковский: "пилите, Шура, они золотые"...

т.е. "Грааль" существует - ищите...

просто каждый в своих поисках пользуется своими инструментами...

кстати, выше созданный эксперт, хотя совершает мало сделок - работает пока в плюс...

[attachment=0]ScreenHunter_13 Aug. 12 22.53.gif[/attachment]

Афигеть.. Круто! :)

[quote="Влад"]кстати, выше созданный эксперт, хотя совершает мало сделок - работает пока в плюс...[/quote]
Этот?
download/file.php?id=14101
У меня на тестере не совсем стабильно - попробую оптимизировать. Мой с добавлением ваших идей на тестере показывает лучшие результаты, как вживую - не знаю пока. Только запустил.

[quote="Влад"]... "пилите, Шура, они золотые"...[/quote]Владислав, я - не Шура, а Вы - не Паниковский. Насколько Вы помните, распиленные Шурой гири золотыми не оказались...
Я уважаю Вас как опытного и успешного трейдера, поэтому мне очень странно читать Ваши рекомендации о несуществующей в МТ4 тиковой истории. Расцениваю демонстрацию Вами успешной торговли как попытку уйти от ответа на конкретный вопрос. Если Вы сможете аргументированно доказать возможность использования в тестере реальной тиковой истории, я с радостью признаю свою неправоту и приму на вооружение метод, который в настоящий момент считаю несуществующим.
ИМХО, каждому, кто намерен использовать тестер для поиска прибыльных ТС, необходимо знать его возможности, как достоинства, так и недостатки и отличия от реальной торговли онлайн, чтобы не обманывать себя и других во избежание грубых ошибок в процессе этого поиска.

[quote="4x_trader"]Вероятно, Вы имели в виду всё-же минутную, а не тиковую историю...
[/quote]

...И тут Остапа понесло...

мы начали с того, что тестер не позволяет нам использовать данные с другого таймфрема и закончили тем, что он все-равно бесполезен...

небольшая предыстория...

еще до того, как ночные скальперы стали занимать призовые места в автрейдинге Метаквотов, мною был сделан советник, который работал по тикам, учитывая скорость изменения цены. В то время МТ 4 только появился, не было визуализации и, он был практически "деревянным". На минутных данных тестирование показывало отличные результаты при мизерных стопах, в то время как в реальной торговле - их сносило и система давала убытки. Со временем, я стал замечать, что чем дольше я эксплуатирую терминал (он у меня практически не выключался), тем достовернее результаты тестера...

Со временем я с ним подружился (с тестером) и, особо не "заморачивался" небольшими расхождениями, так как любая созданная стратегия была прочувствована...

конечно, для 99% стратегий не нужна тиковая история.

Но есть пипсовые стратегии - с профитами, сравнимым с размером спреда, с 10-ю сделками в минуту и более...

Не обязательно они должны приносить большую прибыль, но при работе по партнерской программе, они должны быть не убыточными и совершать очень много сделок...

Если мы хотим, чтобы они работали на реале, то для их разработки нужно учитывать в частности изменение спреда в зависимости от времени суток - днем и ночью он может отличаться в 2-2.5 раза. Ни из каких минутных баров мы этого не узнаем....


[quote]КАК Вы будете использовать её в тестере МТ4, не приспособленном для тестирования по ней?[/quote]

это делается с использованием метода сжатия GZIP. Файл состоит из блоков байт того же размера, отсортированный по времени, то есть первый блок в файл первый тик в час, второй блок в файл второй тик и т. д. Каждый блок представляет собой сжатый файл поля записанный в определенном порядке - BID, ASKVOL, BIDVOL и т.д.. Каждое поле, за исключением времени, является 8-байтным двоичным. Общий размер каждого блока составляет 5 * 8 = 40 байт. Зная этот размер, вы можете начать читать любую галочку из файла, не читая все предыдущие блоки.

здесь подробно: [url]http://eareview.net/tick-data[/url]

Немного истории о тестере стратегий: [url]http://www.mql5.com/ru/articles/75[/url]

[quote="4x_trader"] Расцениваю демонстрацию Вами успешной торговли как попытку уйти от ответа на конкретный вопрос. [/quote]

попытка доказать, что советник работает не только в тестере, но и в реале...

[quote="Влад"]...И тут Остапа понесло...[/quote]Спасибо, Владислав, если в предыдущем сообщении Вы меня [b]почти [/b]обозвали Шурой Балагановым, то теперь уже Остапом... Наблюдается прогресс!!! )))
[quote]мы начали с того, что тестер не позволяет нам использовать данные с другого таймфрема и закончили тем, что он все-равно бесполезен...[/quote]Самое интересное, что ни того ни другого я не писал - можете перечитать все мои предыдущие сообщения, а также посты в других ветках. Тестер многое позволяет, но не всегда это делается правильно, а это две большие разницы. Насчет полезности использования тестера на этом форуме мною написано, по-моему, даже больше, чем Вами, поэтому давайте договоримся - не утрировать и не передергиваьть смысл сообщений собеседника.
Я писал, что тестер МТ4 в штатном режиме не позволяет использовать тиковую историю, а также, что мне неизвестен метод, как его заставить это делать. Можете убедиться, что во всех предыдущих сообщениях смысл именно этот. Использование индикаторов на старших ТФ никто не запрещал и не доказывал невозможности этого, но предупреждал, что при некорректном обращении возможно подглядывание в будущее. Кем-то это используется умышленно, а кто-то может наступить на эти грабли нечаянно...
Ваше последнее сообщение со ссылкой на [url]http://eareview.net/tick-data[/url] вселяет надежду, хотя, после беглого чтения информации на английском, которым я владею далеко от совершенства, понятно, что для того, чтобы ЗАСТАВИТЬ МТ4 использовать тиковую историю нужно немало попотеть: скачать эту самую историю с Дукаскопи, создать все необходимые файлы истории и разместить их в нужных директориях МТ (не забыв их защитить от перезаписи!), пропатчить терминал МТ4, чтобы он закрывал глаза на этот факт, не дай бог у нас новый билд терминала - придется возвращаться к старому... и т.д. Получается, что разработчики целенаправленно препятствуют использованию тиковой истории в терминале и его тестере, но это возможно только если эти их препятствия обойти указанным способом. Так?
Жаль, что нет времени прямо сейчас изучить всё это и протестировать, но обязательно займусь, как только будет время.
Спасибо за полезную ссылочку.

[quote="4x_trader"][quote="Влад"]...И тут Остапа понесло...[/quote][/quote]

это я в свой адрес...

что касается остального, я уже писал: [b][u]для 99% стратегий не нужна тиковая история[/u][/b]

но только с ее помощью можно качество моделирования повысить до 99%

это принципиально только для пипсовочных стратегий, т.к. при позиционной торговле - разница между тестром и реальной торговлей (если условия заданы корректно) не принципиальна.

по последней ссылке, хотя речь идет в основном о тестере МТ 5, можно получить общее представление о работе тестера...

Посмотрел на досуге статью, на которую Вы, Владислав, ссылались выше - [url]http://eareview.net/tick-data[/url] ...
К сожалению, это - всего-лишь первоисточник известной в рунете статьи-адаптированного к нашей рускоязычной действительности перевода - [url=http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/]"Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4"[/url]
Статья очень полезная - всем, кто пользуется тестером, нужно владеть описанной здесь методикой получения качественной истории всех ТФ от минуток и выше.
Почему же тогда "к сожалению"? Потому, что внимательно всё изучив, понимаешь, что реальную тиковую историю с содержащейся в ней информацией о спреде мы в тестере никогда не увидим...
В соответствии с методикой "99%" мы можем лишь на основе тиковой истории получить качественную историю минуток и пересчитать по ней все остальные ТФ, получив в результате вполне реальные бары, но... всё-равно заполненные тестером смоделированными тиками.
Повторюсь - [b]реальная тиковая история не "накапливается" в терминале [/b](за исключением крошечного отрезка времени, видимого в окошечке тикового графика МТ4) [b]и не используется при тестировании.[/b]
Из статьи "[url=http://articles.mql4.com/ru/81]Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта[/url]" узнаем, что же такое "качество моделирования" - параметр, который не потребовался бы, если БЫ мы действительно могли в тестере использовать реальную тиковую историю:
[quote]"■ Modelling quality, качество моделирования, рассчитывается по следующей формуле:
[b]ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 0.5 *(StartGenM1-StartGen)
+ 0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%[/b];
где:
■ HistoryTotal - количество баров в истории;
■ StartBar - номер бара, с которого началось моделирование. Моделирование начинается с как минимум 101-го бара либо бара, соответствующего начальной дате ограничения тестирования;
■ StartGen - номер бара, с которого началось моделирование на основе исторических данных ближайшего таймфрейма;
■ StartGenM1 - номер бара, с которого началось моделирование на основе минуток;
при этом:
■ промежуток от начала моделирования без данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма имеет весовой коэффициент 0.25;
■ промежуток от начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе минуток имеет весовой коэффициент 0.5;
■ промежуток от начала моделирования на основе минуток до конца исторических данных имеет весовой коэффициент 0.9"[/quote]
Честно говоря, очень "задумчивая" формула... Если в истории будут "дыры" на минутках, значение качества, похоже, не ухудшится...
Не знаю, кого эта цифра может радовать или огорчать, главное - знать, что к тикам она не имеет никакого отношения и тестировать эксперты, работающие внутри баров нужно очень осторожно, чтобы не прийти к ложным выводам прибыльности своего эксперта.
Статья [url=http://www.mql5.com/ru/articles/75]"Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"[/url] и [url=http://www.mql5.com/ru/forum/1031]её обсуждение на форуме[/url] наглядно показывают, что метаквотовцы не собираются вводить в тестер возможность тестирования на реальной тиковой истории, находя для этого кучу разных "причин"...
Единственная реальная причина кроется в другом - их клиентами (которые всегда правы) являются не трейдеры, а ДЦ, которые платят и "заказывают музыку", им введение в терминал и тестер тиковой истории совершенно не нужно... )))