Своп - что это и с чем его едят

Мой мозг закипает от таких операций. Я пас. Посчитает кто, или Влад признается - буду рад. Нет - ну и хрен с ним.

Баланс после закрытия равен = первоначальный баланс + отрицательный двойной спред + своп.

Спред = стоимость пункта х кол-во пунктов.


Стоимость пункта = EURUSD x 2.5 x 100 000 x 0.0001 / EURCHF.

Берем котировки за 30.04.2004 (цены закрытия дня времени 22.00 Гринвич плюс ноль), просто вероятно Влад открывался немного восточнее от Московского часового пояса, поэтому в субботу 01.05.2004 для него рынок еще работал (в любом случае расчет будет довольно точным, так что мучить Влада вопросами о часовых поясах, в которых он торговал в субботу не буду ). Итак:

EURUSD - 1.1976
EURCHF - 1.5519

Таким образом:
1.1976х2.5х100000х0.0001/1.5519=$19.29.

Двойной спред соответственно будет составлять 3 пункта или 57.87. Первоначальный баланс:

7000*100/170=4117.

Баланс после закрытия:
4117+(-57)+7000=

$11060

Так что, Влад? Правильно теперь?

Джордж, если Вы еще и без калькулятора шпарите, то снимаю шляпу. Моя короткая "оперативка" способна лишь сигналы зрить, решения принимать и кнопки жать.

Нет, калькулятор любезно согласился мне помочь), так что надень шляпу, Ваганыч, она тебе пойдет )

Хотя если бы не было калькулятора, - обойтись без него можно было бы довольно просто - посчитать что называется "в столбик" (благо, используем гениальнейшее изобретение человечества - десятичную позиционную систему счисления с десятью удобными и красивыми цифрами на базе арабских, поэтому посчитать можно все что угодно на бумаге).

Кстати, вот пример разнозначного свопа: пара NZD/USD. А Фреша своп отрицательный, а другого брокера на демке - положительный. Как это можно было бы объяснить? В обоих случаях - бай.

Ну если подумать логически. Ставки не зависят от ДЦ. Они устанавливаются ЦБ государств, а значит они одинаковы для всех, следовательно такое может произойти только в одном случае. Если ДЦ берет свою дополнительную комиссию при начислении свопа (и поэтому от разницы процентной ставки - чистого свопа надо еще отнять комиссию, которую берет ДЦ, для расчета конечного свопа, и если комиссия большая - то соответственно будут в разы свопы отличаться.. Вплоть до того, что у одного он будет положительный, а у другого отрицательный). Этим же можно объяснить и наличие отрицательного свопа в обе стороны, так как ни при каком раскладе, думаю, не должно было бы так получиться за исключением случая когда ДЦ возьмет комиссию, и получится что при примерно равных процентных ставках разница будет близка к нулю, а при вычете комиссии своп как раз и станет отрицательным в обе стороны). Как-то так. Я не сильно в свопах разбираюсь, поэтому предлагаю позвать представителей ФФ, и спросить что да как.

То-бишь берет ли ФФ какие-либо комиссионные при переносе открытых поз на следующие сутки и как вообще можно объяснить различия в свопах разных ДЦ Спасибо за ответ .

Уважаемые трейдеры. Пришло время расставить точки над i.

Для образа рынка Форекс, который сформировался на сегодняшний день, своп можно определить так:
Своп, ролловер (Swap, rollover) - средства, списываемые или начисляемые на счет Клиента за перенос (пролонгацию) позиции на следующий день. Расчет и фиксация свопов происходит в последнюю минуту торговых суток по времени сервера (с 23:59 до 00:00). Размер свопа по каждому инструменту, как правило, указан в пунктах в спецификации контрактов на сайте брокера.

Сразу уточню, что начисления свопа со среды на четверг в тройном размере – это общепринятая практика, связанная с тем, что фиксируется своп за три дня: среду, субботу и воскресенье. Но в итоге за полную неделю получается ровно 7 свопов.
Суть свопа, связана с тем, что Центральные банки разных стран, устанавливают совершенно разные процентные ставки, начисляемые на банковский вклад (депозит). Узнать какие именно ставки в той или иной стране на текущий момент вы можете на специальной странице нашего сайта «Процентные ставки» ( http://freshforex.org/analitics/procent/ ).

Рассмотрим для примера валютную пару фунт-доллар (GBPUSD).
Ставка Банка Англии 0,50%
Ставка Федеральной резервной системы США 0,25%
Т.е. разница в ставке 0,25%.
Отсюда следуют, что вклад (депозит) в британских фунтах будет приносить доход в 2 раза больший, чем аналогичный вклад в долларах.

Таким образом, если мы покупаем фунт за доллар (размещаем фунт на депозит), то мы должны получать эту выгоду в виде разницы 0,25%, и брокер начисляет нам ее в виде свопа. Если же мы продаем фунт за доллар, иначе говоря покупаем доллар за фунт (размещаем доллар на депозит), то мы теряем эту выгоду в 0,25%, поэтому брокер списывает ее в виде свопа.

Ранее, в сложившейся на финансовых рынках практике, своп начислялся за каждый день путем проведения двух противоположных операции. Т.е. если у вас открыта сделка BUY, то брокер проводит закрытие – операцию SELL - по текущей цене, и тут же переоткрывает сделку BUY по цене немного отличной от текущей. Эта разница и есть величина свопа в расчете на один день. Если своп положительный, то переоткрытие по немного лучшей цене, если отрицательный, то по худшей цене. Но не вижу смысла погружаться в природу свопа, а лишь подведу к тому, что на сегодняшний день эта процедура упрощена (в частности в платформе MT4): своп просто заносится в дополнительное поле для каждой конкретной сделки. Единичные брокеры даже стали считать его не как общепринято в пунктах, а просто в фиксированной сумме базовой валюты.

Время начисления/списания свопа не обязательно привязано к закрытию торговых суток на сервере брокера, т.е. это может быть и в 21:00. Очень давно сам заметил, что свопы очень разнятся у брокеров. В итоге это позволяет сделать вывод, что каждый брокер устанавливает их самостоятельно исходя из его внутренних условий, условий партнеров и сложившейся практики работы.
Вполне логично и то, что своп включает в себя какую-то часть комиссии самого брокера, т.к. брокер позволяет вам удерживать позицию не переоткрывая ее (не фиксируя ее прибыль/убыток за торговые сутки). Совершенно другой вопрос насколько умеренны аппетиты брокера в размере такой комиссии.

Два отрицательных свопа, объясняются просто, это значит, что разница между ставками незначительна, а следовательно не может приносить какой-либо доход, а только небольшой убыток (образованный комиссией брокера).

С двумя же положительными свопами ситуацию можно объяснить только тем, что брокер стимулируем к активности на данном финансовом инструменте, опять же в пользу каких-либо внутренних или внешних обстоятельств.

p.s.: свопы необходимо учитывать в торговле, особенно при больших объемах и долгосрочном удержании позиции.