[quote="Баст"]локи и использование их вместо стопов это высший пилотаж. Такое под силу только настоящим профессионалам. Я пользоваться замками не умею, поэтому буду благодарна за ссылки на материалы по локоведению.[/quote]
Вот Вам бесплатно весь мой 5-ти летний опыт работы с локами
Лок бывает 3-х видов:
1) Равный локируемой позиции
2) Меньше локируемой позиции
3) Больше локируемой позиции
1-й нужен для того, чтоб на каком-то этапе плюсовой сделкой уменьшить объем минусовой (предпочитаю если расстояние большое оставлять в сторону положительного свопа).
2-й и 3-й нужен для обеспечения безопасности по локируемой сделке, так как не покрытый объем можно регулировать так как Вам удобно. Так же в тот момент, когда есть не покрытый объем, т.е. одна сделка объемом немного меньше другой, можно всегда по достижению цены большей сделки срезать удвоенный объем, исходя из разницы в объеме между этими сделками, оставив такую же разницу, но уже в другую сторону. И таким образом Вы никогда не увеличите свои риски и всегда сможете развести замки.
Самая популярная ситуация с которой сталкиваются трейдеры практикующие локирование - увеличение расстояния между сделкой и локом. Это же является увеличением просадки, а в будущем может привести к полной потере депозита.
Вторая по значимости проблема – это увеличение объема в рынке путем локирования позиции большим объемом, данный метод приводит к тому моменту, когда человек не может контролировать свои эмоции и его напряженное состояние приводит к не правильному управлению большими объемами, к ряду ошибок и полному сливу депозита. Данный метод крайне опасный, так как сливы депозита происходят очень быстро.
Третья проблема - это не правильное применение данного инструмента. ЛОКИ имеют смысл только при внутри дневной торговле.
Для позиционщиков этот инструмент не подходит
При таком использовании локов получаются такие ситуации:
1) Висячий минус, который свопами и увеличением просадки уменьшает потенциальные возможности депозита, что приводит к замораживанию средств на неопределенный срок, обычно эти минуса не дождавшись, закрывают или имеют средства на счете, которые дают прибыль меньше банковского процента, становясь заложником данной ситуации.
2) Позиционщик становится дей трейдером. Т.е. он начинает работу в среде, которой не имеет того опыта и допускает ряд ошибок.
Четвертая ситуация. Когда позицию локируют, а при закрытии положительной позиции, закрывают часть отрицательной позиции, а потом вновь выставляют отложенный ордер. Такого рода опирации, рано или поздно приводят к тому, что у Вас остается маленький объем с огромным минусом в пунктах, да еще и локированным на этом минусе.
Лок - это очень сложный финансовый инструмент управления рисками.
Если он используется по стандартным схемам, то выше перечислены возможные ситуации.
Есть в свою очередь очень простая и безопасная схема его использования.
Начнем с того, что лок - это некий объем сделки, имеющей противоположное направление, по сравнению с локируемой позицией. Это означает, что у нас есть две переменные, которыми можно управлять. Благодаря грамотному управлению объемами в замке (сделка + лок), можно руководить рисками направления, т.е. сколько Вы можете выдержать просадки, в зависимости от разницы величины объема, между разнонаправленными сделками.
Пример №1
Есть депозит 2 000$
Есть сделка в Buy 0,2 лота (выдержит просадки 850 пунктов)
Локировали сделкой в sell 0.1 лота
В buy открытым объемом (результирующим будет) 0.1 лота, если убрать значение стоп лосса и тейк профита на позиции в селл, а на позиции в Buy выставить его в нуле, то при закрытии бай позиции у Вас все равно останется 0.1 лота в рынке, только уже в направлении селл.
Первоначальный объем был 0.2 лота, а остался 0.1 лота (выдержит просадки 1700 пунктов - расстояние между сделками). Этим действием Вы обезопасили свою позицию в 2 раза.
Локи имеют смысл, только если Вы готовы пережидать позиции.
После того как была проделана такая работа, то Вы оставляете плавать оставшуюся позицию до лучших времен, и продолжаете обычную торговлю.
Пример №2
Есть депозит 2 000$
Есть сделка в Buy 0,2 лота (выдержит просадки 850 пунктов)
Локировали сделкой в sell 0.2 лота
Вы закрываете одну из сделок замка, когда прибыль по ней достигнет такого значения, чтоб закрыв данную позицию, её прибыли хватило, чтоб прикрыть 50% объема от второй позиции, которая будет соответственно в минусе. После этого у Вас остается позиция объемом 0.1 лота (выдержит просадки 1700 пунктов - расстояние между сделками). Этим действием Вы обезопасили свою позицию в 2 раза.
Локи имеют смысл, только если Вы готовы пережидать позиции.
После того как была проделана такая работа, то Вы оставляете плавать оставшуюся позицию до лучших времен, и продолжаете обычную торговлю.
После того, как позицию оставляю в свободное плаванье по ней можно входить в рынок половинным от неё объемом в противоположную сторону. Таким образом я не рискую её заморозить. Каждая закрытая сделка по такому замку способствует уменьшению объема сделки путем его срезания. Половинная сделка уменьшает Ваши риски еще в 2 раза. Т.е. любые минуса становятся для Вас безопасными.
Теперь попробую донести самую сложную ситуацию с локами. Случается так, что у Вас получился замок в 400 пунктов. Развести его по тех. анализу практически не возможно. Но есть один способ при котором разведение таких замков возможно.
Возможно, при условии, что общий объем в одну сторону не превышает 10% от депозита.
Что нужно делать когда возникают такие замки?
1) Не паниковать и не пытаться разводить данный замок путем пере входов в рынок путем выставления полных лимитов и полных страховок в виде стопов.
2) Посчитать точное, суммарное, количество пунктов замка
3) Разделить данное количество на 15 (берется при спреде 3(количество пунктов на расстоянии которого будут выставляться бай лимиты)).
4) Разделить суммарный объем в одну сторону на 15, получим объем который мы будем выставлять каждые 15 пунктов.
5) Определить лучший момент для разведения на тайм фрейме H4 и Выше. Так чтоб страховка в виде стопа, была крайне близко и вероятность её срабатывания была минимальна. Разводить замок только надеясь на противоположный тренд на длительном периоде.
6) Закрываем одну из сделок, только если она в +
7) Выставляем каждые 15 пунктов на откате объем который мы расчитали
8) При срабатывании каждого лимита, уменьшаем страховочный пробойник в объеме равному сработанным лимитам.
Теперь хочу пояснить такую ситуацию. Если же сработал первоначальный страховочный ордер, то необходимо вновь сидеть и выжидать ситуации для разведения замка. Замки (локи) - это очень точный инструмент, будете суетиться будете терять.
Так же сделаю поправку. Разведения таких замков имеет смысл, только если объем достаточный для его дробления.
Продолжим
9) Работаем по тренду, движение против тренда (коррекция) при обычной торговле служит моментом для входа по тренду, для нас же данная ситуация служит сигналом для закрытия тех лимитов, которые у нас сработали, выходы только по тайм фреймам H4 и выше.
10) На закрытый + от лимитов, закрываем часть объема минусовой позиции.
11) Страховка, которую выставляли сразу после разведения замка, двигается на место формирования фрактала, за него, т.е. сближаем замок.
12) Внимательно следите за объемами, именно их уменьшение делает сделку более безопасной. Не доливайте ничего, только срезайте (уменьшайте).
Данный процесс повторяется до того момента, пока либо сделки станут совсем безопасными, либо они закроются.
Проблемы, возникающие при разведении сложного замка
1) Видеть рядом возле одной из сделок постоянные развороты
2) Сильное нервное напряжение
3) При долгом ожидании и пике нервного напряжения, возникает желание закрыть всё. И продолжить с того, что осталось.
4) После получения психологической травмы, продолжают работать, совершая все новые и новые ошибки. Отдохните пару дней и уменьшите объемы в 2 раза, тем самым Вы снимете психологическое напряжение.
Так же при сложных замках можно применять частичное локирование описанное выше, когда замок разводиться не полностью, а закрывается только часть объема, а над оставшейся частью объема, работать при принципу пере входа частями объема при помощи лимит ордеров и срезания объемов на выходе из них.
Да, совсем забыл еще один момент по работе с локами. В прошлых постах я писал о стратегиях основанных высокими объемами. А что делать если объем маленький и количество пунктов в нем - 1000.
С данным замком следует работать так. Вы определяете месячную тенденцию, замок не разводите, но например каждые 250 пунктов ставите лимит ордера таким же объемом. Раз объем маленький, то он безопасен для счета, в данном случае у Вас выходит максимум 3 таких объема в одну сторону.
Либо Вы подсчитываете в какой точке Вы будете в нуле и выставляете по всем лимит ордерам тейк профиты, а по минусовой стоп лос, либо у Вас минусовая выходит в ноль, а остальные Вы просто усредняете. Данный способ является относительно безопасным, но не быстрым. Если Вас не напрягает присутствие сделок долгое время, то я рекомендую воспользоваться данным методом. Я его применял на реальном счете по отношению к сделке по GBP\JPY объемом 0.06 лота и количеством пунктов чуть более тысячи. Лимиты ставлю каждые 200 пунктов
Возможен такой сценарий. Цена хватает хватает все Ваши отлоденые ордера и продолжает идти в ту же сторону. Если Откатов не было то не вижу повода для суеты, если же откаты были, то во время этих откатов нужно усреднять крайние позиции. Их закрывать в нуле, а среднюю оставлять. В том случае если были открыты 3 лимит ордера. Если же 2 то трогать их не рекомендую. После таких операций у Вас всегда сделки будут переходить в более выгодные позиции.
Хочу внимательней рассмотреть пирамидальное разведение замков. Этот способ основывается на том, что Вы оставляете часть объема не перекрытым, и когда цена сходит до противоположной сделки закрывается удвоенный объем от объема не перекрытого первоначально. Таким образом с каждым закрытие Ваши риски уменьшаются, а объемы позиций таят.
Еще момент из опыта. Те трейдеры которые работают не по одной валютной паре не смогут разводить успешно замки, так как собьются в подсчете объемов, а в какой-то момент осознают, что их депозит таит весьма быстро. Данная ситуация однозначно приведет к панике. А потом новую серию убытков. Если Вы работаете локами, то только по одной валютной паре
Чтоб ускорить момент до хождения цены для непокрытого объема, чтоб его в удвоенном размере закрыть, можно использовать доливку и усреднение с той частью объема, которую хотим закрыть. Эта же часть, в свою очередь, тоже страхуется выставлением частичного лока.
Вот весь мой опыт работы с локами - 4 года. Пользуйтесь господа.
Извиняюсь за копипаст, честно нет желания все переписывать.
