Локирование или стоп-лосс,что лучше?

Вячеслав, насколько я понимаю, на счетах ФФ Classic спред фиксированный. А он при любых рыночных условиях остается постоянным. Или это не так? :)

И еще немного рассуждений. :)

Трейдеры торгуют по разному. Со стопами, без стопов, с локами и без. Есть агрессивная торговля, есть консервативная. С соблюдением ММ и без соблюдения. И 90% сливают депозиты. :)

Но если один трейдер на двух счетах будет вести агрессивную торговлю со стопами на одном счете и с локами на другом, то через определенное время на одном счете не хватит средств для открытия лота, равного по объему предидущим. Не хватит свободных средств. А на другом он будет разруливать локи, ему не нужно открывать дополнит. лоты. Как будет разруливать и что за стратегия такая - это уже другой разговор. В этом и есть преимущество лока на большом интервале торговли. И при удачном раскрытии лока он быстрее вернет убытки и получит прибыль.

А вот другой пример. Кстати, и на нашем форуме есть такие трйдеры, которые в сделке рискуют 50% от депо, они в своих постах писали. Так вот. После стопа они уже не смогут открыть такой же ордер,как первый, свободных средств для залога не хватит, а при локе его можно удачно раскрыть. Особенно, если стоп был короткий, естественно и встречный ордер короткий. Небольшой лок раскрыть легко. :)

[quote="STORK"]... на счетах ФФ Classic спред фиксированный. А он при любых рыночных условиях остается постоянным. Или это не так? :)[/quote]Не так. В соответствии с [url=http://i.freshforex.ru/freshforex/files/docs/regulation_of_processing_trade.pdf?n=12]"Регламентом торговых операций"[/url], пункт 20 "[b]В моменты, когда может произойти резкое изменение цены финансового инструмента[/b] (до и после публикаций фундаментальных данных, выступлений важных в экономической среде персон, интервенций на рынке и т.п.), [b][u]спреды[/u][/b], минимальные уровни установки ордеров и маржинальные требования [b]могут быть увеличены, но не более, чем в 10 раз по сравнению с указанными в спецификации контрактов[/b]", и пункт 21 "[b]При наступлении форс-мажорных событий в мире [u]спреды[/u][/b], минимальные уровни установки ордеров, свопы и маржинальные требования для всех торгуемых финансовых инструментов [b]могут быть значительно увеличены, но не более чем в 50 раз по сравнению со значениями указанными в спецификации[/b]." [u]независимо от типа счета[/u].)) Так что, про эту возможность нельзя забывать.

Я понимал, что эти изменения действуют при открытии ордеров, а не на уже открытые. :)

Ведь спред не плавающий. :)

[quote="STORK"]И еще немного рассуждений. :)...[/quote]Давай, не будем просто "рассуждать" - почти шестьдесят страниц толчем воду в ступе... Если есть возражения - оформи это так, чтобы стало очевидно, т.е. на конкретном примере, со скринами, чертежами и расчетами. Посмотри на те, что выложил я - не согласен, ткни пальцем именно в это место и аргументируй. Неужели ещё не надоело всё это словоблудие?... Мне - очень.

[quote="STORK"]Я понимал, что эти изменения действуют при открытии ордеров, а не на уже открытые. :)[/quote]Значит, ошибался... Цены Аск и Бид существуют независимо от наличия именно у тебя открытых поз.) А дальше - простая математика..

[quote="4x_trader"][quote="STORK"]И еще немного рассуждений. :)...[/quote]Давай, не будем просто "рассуждать" - почти шестьдесят страниц толчем воду в ступе... Если есть возражения - оформи это так, чтобы стало очевидно, т.е. на конкретном примере, со скринами, чертежами и расчетами. Посмотри на те, что выложил я - не согласен, ткни пальцем именно в это место и аргументируй. Неужели ещё не надоело всё это словоблудие?... Мне - очень.[/quote]

По моему я ясно объяснил и аргументировал. Тут и считать нечего. Школьная математика. :)

В твоих примерах все сделки прибыльные. А сделай их убыточными. И лот увеличь в 4 раза. Будем иметь -1000 баксов. Да, график эквити не изменился и совпадает с двумя предыдущими.

Но ордера при локах открыты, их можно разрулить. А где стопы средств на лоты может не хватить. :)

А поймать серию лосей можно без проблем. :)

И на приведенных примерах я не вижу фиксации убытка по стопам. Одна фиксация прибыли. :)

[quote="STORK"]В твоих примерах все сделки прибыльные. А сделай их убыточными. И лот увеличь в 4 раза. Будем иметь -1000 баксов. Да, график эквити не изменился и совпадает с двумя предыдущими.[/quote]График эквити, отображающий СОСТОЯНИЕ СЧЕТА трейдера не изменился, значит, [b]способы торговли с использованием локов или нет эквивалентны[/b], что и требовалось доказать. Прибыльные сделки или убыточные на доказательство не влияет, школьная математика, как ты говоришь.
[quote]Но ордера при локах открыты, их можно разрулить. А где стопы средств на лоты может не хватить. :) А поймать серию лосей можно без проблем. :)[/quote]Ты предлагаешь взять для примера УБЫТОЧНУЮ торговлю, когда трейдер, торгуя с завышенными чрезмерно рисками, совершив несколько сделок, загнал свой счет в угол - для открытия следующей позы тем же лотом уже не хватает средств... ))) А если он ещё и удваивал каждый раз объем?))) Тут, на форуме, есть сторонники мартингейла, если мне не изменяет память.. Да, лок в описанной ситуации дает возможность ещё раз "сыграть в рулетку", (а такая торговля, какую ты описал, означает именно это...), закрыв одну из локирующих поз, и получив таким образом позицию прежнего объема, сыграть уже "на весь депозит", с ещё бОльшим риском, чем был при всех предыдущих убыточных трейдах!!! [b]Ты считаешь, что эта возможность - огромное достоинство лока????? А я считаю, что наоборот, такая возможность не дает трейдеру преимуществ, поскольку эта сделка с гораздо большей вероятностью, чем все предыдущие закончится убытком...[/b] Увеличение риска - это ведь не что иное, как увеличение вероятности проигрыша. То, что ты описываешь - торговля с постоянно повышающимся риском, достигающим максимально возможного в, скорее всего, уже последней сделке...)) Про такой пример можно сказать одно - не стОит так торговать, и если лок даёт кому-то возможность торговать именно так, то не стоит использовать лок, он в этом случае только поможет такому трейдеру обнулить свой счёт. Правильный вариант другой - [b]если не хватает средств для открытия позиции с ОПТИМАЛЬНЫМ РИСКОМ, то следует прекратить торговлю и пополнить счет до размера, позволяющего торговать нормально, соблюдая выбранный ММ.[/b] Нарушение этого правила хоть с локами, хоть без них - путёвка в 90%... Есть любители локов, набираюцие по нескольку пар убыточных поз, и потом, пытающиеся "разруливать" (т.е. торговать по совершенно другим правилам, чем в их основной ТС, да ещё и ограничивая свои возможноси дурацкими ограничениями типа "не закрывать убыточных позиций", ведь баланс же снизится!)))))))). Спрашивается, почему это они делают? Как правило потому, что ошибочно смотрят на баланс, как на показатель состояния счёта, и считают, что пока они не закроют убыточную позу, их денежки ещё не потеряны... Вот это и есть самая распространенная ошибка и причина применения локов вместо закрытия убыточных позиций.

[quote]И на приведенных примерах я не вижу фиксации убытка по стопам. Одна фиксация прибыли. :)[/quote]Закрытие позиции сравнивалось с эквивалентным открытием локирующей позиции. Способ закрытия позиции - по стопу, по тейку или вручную - роли не играет, способ открытия локирующей позиции - вручную или отложенным ордером также не вносит никаких изменений в рассуждение, убыточность или прибыльность торговли - так же не имеет значения. Такие графики, которые я привел на странице 41, могут быть нарисованы для любой ситуации на рынке и для любой торговли. )))
Можете сделать это самостоятельно - вдруг найдёте несоответствие и аргументы в пользу того или другого?))) Я лишь показал образец - дерзайте!

[quote="4x_trader"] STORK и его единомышленники считают, что локи дают преимущества при торговле, другие (например, к моему изумлению, Ляся) считают, что лок зло. [/quote]
смотря какой лок, отрицательный зло :mrgreen: лучше стоп для меня чисто психологически и то ни всегда это зависит от ситуации, а положительный ляля :D
[quote="4x_trader"] Более того, удивляет огромное количество верящих в существование мифического "искусства разруливания локов"... Я, рассуждая с точки зрения совокупной позиции, пытаюсь этим противостоящим сторонам объяснить, что при правильном понимании и использовании локи и стопы абсолютно эквивалентны, а различия касаются лишь удобства применения в конкретных случаях, но ни в коем случае прибыльности торговли.[/quote]
4ый пример твоего рисунка... всё равно лок эквивалентен стопу? Это самый простой пример, хотя селл Т2 у меня выбило бы по бу, но раз так нарисовала, то пусть остаётся так. Все споры идут про отрицательные локи, а ты показываешь положительный. К тому же те примеры разруливания локов которые я выкладывала... У меня просто средств на счёте недостаточно было, что бы открыть ещё одну позу, и до слива при закрытии плюсовой позы оставалось около 5ти пунктов, там всего два ордера одинаковым объёмом и тем ни менее я вылезла только за счёт лока во втором примере, если бы я его ни открыла то депо был бы слит. У тебя на скринах это ни локи. Лок это два открытых противоположных ордера одинаковым объёмом, а если ты лотность увеличиваешь, то это уже частичный лок. При локе останавливается эквити и не двигается, пока не закрыта одна из позиций. По твоим примерам конечно же да... стоп эквивалентен "локу" если его можно так назвать. И ещё ни понятно для какой цели в конечной точке закрывать все позиции, если можно закрыть так как я нарисовала и получить прибыль в несколько раз больше

[quote="Ляся"]4ый пример твоего рисунка... всё равно лок эквивалентен стопу?... И ещё ни понятно для какой цели в конечной точке закрывать все позиции, если можно закрыть так как я нарисовала и получить прибыль в несколько раз больше[/quote]Ляся, постарайся вникнуть в цель публикации всех этих гипотетических примеров - она проста: показать, что [b]один и тот же результат достигается при равенстве совокупной позиции в любой момент времени вне зависимости от количества и направления отдельных позиций[/b]. Эти примеры показывают, что абсолютно не имеет значения используются локи или нет. Под "стопами" можно понимать любой вариант закрытия позиций - хоть автоматически, хоть вручную - какая разница??? Не имеет значения и то, "положительный" или "отрицательный" лок имел место.