Локирование или стоп-лосс,что лучше?

[quote="Ваганыч"][quote="Ляся"]
он покажет ситуацию только с одной стороны, когда при наступлении стопа будет сразу же открыта противоположная поза по той же цене. [b]А если эту позу не открывать тогда ситуация в корне меняется[/b] на величину спреда при закрытии лока как перекрытую позицию[/quote]

Если эту позу не открывать, [b]то и лока не будет.[/b] А значит - и предмета наших исследований.[/quote]
нет ты меня ни понял... на одном счёте лок открывается, а на другом по той же цене стоп выставлен. Далее лок в работе на одном счёте, а на другом после наступления стопа торговля остановлена

[quote="Ляся"]
нет ты меня ни понял... на одном счёте лок открывается, а на другом по той же цене стоп выставлен. Далее лок в работе на одном счёте, а на другом после наступления стопа торговля остановлена[/quote]

Ляся, проблема спора в том, что каждый одеяло на себя тащит. :D Давай так. Все действия идентичны на 2-х счетах. Иначе, один трейдер умный, а другой дурак. Так получается. :D

На одном счете лок, на другом стоп. Далее на одном счете лок раскрывается, а на другом открывают новый ордер. Причем по одной цене все действия на 2-х счетах. Вот с этой точки зрения лок и стоп одно и тоже. :D

А вот в приведенных мной выше примерах уже не одно и тоже. :D

это никто и ни оспаривает :D я сразу написала, что лок можно использовать как замену стопа

[quote="STORK"]Итак,1 вариант...
2 вариант...[/quote][quote="STORK"]Теперь представим, что 2 трейдера торгуют по одним и тем же ценам на 3 валютных парах...
Вывод. Трейдер торгующий с локами менее рискует и получает меньшую прибыль. Риск трейдера со стопами больше, но и прибыль больше. Этот вывод только для данного примера, а не для всей торговли...[/quote]Олег, ты совершенно правильно описал идентичность локов и закрытия позиций при вариантах равноценной торговли (совокупные позиции равны на всём сравниваемом отрезке времени) с применением локов и без них.
В последнем же примере это требование равенства совокупных позиций в каждый момент времени (необходимое условие, для того, чтобы считать варианты идентичными), не соблюдается, поэтому не удивляют и разные результаты - ведь в этом случае мы по сути сравниваем две РАЗНЫЕ ТС. Однако, если требование равенства совокупных позиций выполнить, то даже при замене раскрытия локов открытием поз, а локирования - закрытием, результаты совпадут.
Нет таких случаев, когда нельзя заменить одно другим с сохранением результата в принципе (если пренебречь расхождениями вследствие начисления свопов, дополнительными спредами вследствие неоптимального закрытия, проскальзываниями и т.п. - об этих нюансах нужно помнить и в случаях, если они будут делать весомый вклад в результат, делать свой выбор уже с их учётом).

Вячеслав,меня поражает лень.Лень-матушка. Взять лист бумаги(или на компе нарисовать).Без скриптов. Видимо это болезнь программистов. С таким же непониманием я столкнулся на другом форуме. Правда в более грубой форме. :D Пока не нашлись трейдеры, не поленившиеся все посчитать. И доказавшие другим пессимистам мою правоту.За что им спасибо. :D

Еще раз. [b]При соблюдении одинаковых условий в одном ДЦ одним трейдером[/b], а именно:

1. Открытие по одной цене ордеров (нулевой лок и ордер со стоп лоссом).
2. Стоп и раскрытие нулевого лока на одном расстоянии, через Х пп.
з. После стопа открывается ордер по движению цены.

Все подробности в [b]посте № 640.[/b]

торгуя со стопами получаешь большую прибыль или большие убытки. Торгуя с локами получаешь меньшую прибыль и меньшие убытки. :D

Не так трудно все это посчитать. Главное не ленится. :D

Просьба к читающим эту тему. Просчитайте, плиз. Ляся, Дима, Ваганыч, Вячеслав. Это же не трудно! :D

[quote="STORK"]... Главное не ленится. :D[/quote]Олег, замечания про лень - не по адресу. Я не буду разрисовывать на бумаге твои примеры - зачем? Мне и без этого катастрофически не хватает времени на реализацию своих планов...
Однако, я давно заметил, что большинство пишут на форуме в темах, действительно, поленившись не только разобраться в примерах и скринах, но даже просто прочитать то, что было написано ранее.
Именно столкнувшись с этим непониманием и, как ты пишешь, практически повальной ленью постараться понять аргументы своего собеседника, я и пришёл к выводу, что советник-копировщик, работающий на принципе отслеживания совокупной позиции, объективно подтвердит или опровергнет любые теоретические доводы оппонентов на практике, объективно сравнивая разные стили торговли.
Разумеется, предвижу и появление тех, кто естественную погрешность результатов вследствие несинхронности сделок по времени и проскальзываний при исполнении будет приписывать чему-то другому, но это будет на их совести. Кому надо - разберётся, надеюсь.

Нет слов. Одни эмоции. :D

Это похоже на современную молодежь, которая 230+ 160 считает на калькуляторе. :D

Мне льстит, что 57-летнего мужика ты приравниваешь к молодёжи...)))
Может быть те, кто помоложе - Ляся, Дима, Алексей или даже ты сам, нарисуют и выложат здесь, то, что ты просишь, а я пошёл выкладывать советника... Мне его применение в иллюстрации спорных моментов представляется куда более эффективным и объективным вариантом, чем теоретические выкладки даже с рисунками...

Слав, при плавающем спреде твоё утверждение продолжает иметь силу и ничего ни меняет?